如果赔率是1胜率是55每次应该

　　老虎机游戏本文的前提是 首先你已经有edge，或者说有正期望，或者说盈亏比高于1。 如果你没有，那么最好的资金管理就是不赌，不炒股。 本文说的如果你已经有了正期望，应该每次开多少仓位。
如果经常看一些金融投机的书呢，都会接触到一个概念就是资金管理。万变不离其中的就是不要重仓，尽量控制每次亏损在5%以下，或者2%以下。 想想也是有道理的，毕竟亏了50%，再赚回来就是要赚2倍了。
这是一种仓位策略，我就叫他控回撤策略。
除此以外，还有一种比较著名的计算仓位的公式呢，是凯利公式 f = ( bp - q ) / b。 b是赔率（如果赢能赚的钱除以如果输会亏的钱），p是胜率，q是1-p。 所以如果是以标题为例的场景， f= (1 * 0.55 - 0.45 ) /1 ，每次赌10%。 他是凯利策略。

到底那一种更对呢。
哥在excel上做了一点小研究，用rand函数可以模拟出一个55%胜率。
蓝色部分是控回撤策略，我每次去赌本金的2%，总之目的是控制最大回撤。 （为什么是2%，因为我尽量控制最大回撤不超过30%。 一开始是仓位是3%，后来回撤接近于40+，所以我又减小了点。） 然后即使第一单亏了，仍然按照最大的本金的2%来计算。简单的说就是不会减小仓位。
红色部分是凯利策略，这个就是比较简单，每次按照本金的10%算。
双方都有900条数据。





首先可以看到凯利策略很容易回撤到本金的10%左右。这个也可以理解。因为胜率接近50不是很高，每次10%就显得很重仓。
而蓝色的控回撤策略，我控制了他最大回撤是70%，这个就不截图了。




至于余额的变化，运行不同的rand数据往往结果会不同。都操作200多单了老虎机游戏，有些时候，凯利策略还在1以下徘徊，而控回撤策略涨了50%多了。
但是我这里得到2个结论：
1. 凯利策略 波动特别大。而且一旦连续几次止损，巨幅回撤。
2. 500单以后，控回撤策略 收益结果 往往远小于 凯利策略。










结论：
1. 长期来看，凯利策略肯定是盈利的，这也是符合科学精神。如果你单子数量不多，可能发现不了这点....
2. 凯利策略波动非常大。如果出现巨幅回撤，那么可能那时候你连最的0.01手外汇都买不起，或者说最小100手股票都买不起。 这也算是一个风险。有些时候，你提客户操作的时候，客户不懂那么多，只关心回撤，那么也用不了凯利仓位。
3. 金融投机的赔率和胜率，没有玩扑克那么精准，往往只能基于历史。而且有些人用的是追随趋势的策略，止盈不固定，可能也不能完全匹配。
4. 只要你有正期望，那么仓位在凯利建议的仓位之下，肯定迟早是盈利的。